Thesenpapier Thilo Feuchtmann (TeamBank AG): Das Scoring der Banken – Angemessene Risikobewertung oder intransparente und benachteiligende Kundensegmentierung? (Plenum 2) Ohne ein maschinelles Kreditentscheidungsverfahren das auf objektiven Kriterien basiert wäre das Mengengeschäft nicht kostendeckend bzw. nur zu wesentlich höheren Konditionen abwickelbar. Scoringsysteme bringen Nutzen sowohl für die Verbraucher (verantwortungsvolle Kreditentscheidung, kostengünstige Kredite) wie auch für die Banken (Steuerung der Kreditrisiken, kostengünstige Abwicklung). Häufig wird das Scoring mit der gesamten Kreditentscheidung gleichgesetzt. Das Scoringmodell ist im Regelfall jedoch nur ein Teil der Kreditentscheidung. Neben dem Scoring gibt es noch weitere feste Bestandteile einer Kreditentscheidung: • gesetzliche Ausschlussgründe (z. B. Volljährigkeit, Kreditaufnahme auf eigene Rechnung usw.) • Kapitaldienst-/Haushaltsrechnung (gesicherte Kreditrückzahlung bei aktuellen Einkommensverhältnissen) • Verschuldungsgrenzen (Verschuldungssituation muss in einem zulässigen Rahmen liegen). Das Scoring ist ein statistisch-mathematisches Verfahren das aus den Erfahrungen der Vergangenheit in die Zukunft prognostiziert. Mit diesem Verfahren wird die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites bestimmt. Derartige Verfahren werden von den Banken durch den Gesetzgeber gefordert (Basel II). Die Scoreverfahren werden von den unterschiedlichsten internen und externen Einrichtungen geprüft. Intern: • Datenschutzbeauftragter • Revision • Risikocontrolling Extern: • Wirtschaftsprüfer • Bankenaufsicht Des Weiteren wird von den Banken monatlich die Prognosegüte der Verfahren über ein sogenanntes „Backtesting-Verfahren“ gemessen. In der Diskussion wird häufig angeführt, dass die Scoreverfahren eine willkürliche Segmentierung vornehmen. Keine Bank würde ein derartiges Vorgehen wählen, da dies zu einer vollständigen Fehlsteuerung der jeweiligen Bank führen würde. THESE 1: Scoreverfahren sind für Banken und Verbraucher von Vorteil. Sie ermöglichen eine objektive, schnelle und kostengünstige Kreditentscheidung. Der Verbraucher wünscht eine schnelle, fundierte und gerechte (ohne Einfluss subjektiver Ansichten des Beraters z. B. zur Herkunft oder Neigungen des Kunden; bzw. ohne persönliche Präferenzen des Beraters) Kreditentscheidung zu günstigen Preisen. Für eine genaue Bewertung und Steuerung der Kreditrisiken sind Scoreverfahren zwingende Voraussetzung. Scoreverfahren verfügen über eine sehr hohe Prognosegüte. THESE 2: Die Scoreverfahren unterliegen dem Geschäfts- und Betriebsgeheimnis der jeweiligen Bank, da diese Verfahren die Krediterfahrungen sowie das vorhandene Kredit-Know-how einer Bank bündeln. Eine Offenlegung würde für die deutschen Banken zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen führen. Des Weiteren würde die Veröffentlichung der Scorekriterien zu einem Anstieg von Kreditbetrugsfällen führen (manipulierte Unterlagen, manipulierte Datenangaben). THESE 3: Sämtliche Scoreanwender haben ein hohes Eigeninteresse nur absolut trennscharfe Verfahren zu entwickeln. Eine teilweise vorgeworfene Willkürlichkeit der Verfahren hätte einen entscheidenden negativen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Wenn sämtliche Kreditentscheidungsverfahren aller Banken zur gleichen Einschätzung der Kreditwürdigkeit kommen würden, dann wären Teile der Gesellschaft vollständig von der Kreditversorgung ausgeschlossen. ___________________________________________________ Thesenpapier – 3. Nationale Finanzdienstleistungs-Konferenz 6.–7. Juni 2008 in Hamburg ID: 41594 Autor(en): Thilo Feuchtmann (TeamBank AG) Erscheinungsdatum: 04.06.08

World Partner       EU-Partner

Erzeugt: 28.07.08. Letzte Änderung: 28.07.08.
Information zum Urheberrecht der angezeigten Inhalte kann beim Institut für Finanzdienstleistungen erfragt werden. Aus fehlenden Angaben kann kein Recht zur freien Nutzung der Inhalte abgeleitet werden.